空頭大哥一周狂攬5.1億元
城頭變幻大王旗。做空暴雨襲來(lái)之時(shí)，中金所空頭持倉(cāng)榜的頭名總是無(wú)比耀眼。
“半年前，期指市場(chǎng)最閃耀的明星是有‘空方大本營(yíng)’之稱的國(guó)泰君安期貨，但時(shí)過(guò)境遷，今時(shí)帶頭大哥已換成中證期貨。”18日，上述期貨業(yè)內(nèi)人士表示。
中金所18日公布的持倉(cāng)排名顯示，中證期貨在主力合約1102的賣(mài)單量已飆升至6018手，領(lǐng)先排名第二的國(guó)泰君安期貨近2000手空單。
“進(jìn)入11月份，我們就開(kāi)始不斷提醒客戶要重視市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，雖然當(dāng)時(shí)市場(chǎng)仍在上漲，但公司通知客戶盡可能平掉多單，或者根據(jù)期現(xiàn)高價(jià)差套利，這些都使得公司席位的空單處于較高水平。”18日，中證期貨研發(fā)部經(jīng)理王曉黎向記者表示。
事實(shí)上，正是從11月1日起，中證期貨正式取代國(guó)泰君安，成為國(guó)內(nèi)股指期貨市場(chǎng)新的“空頭大哥”。
“通過(guò)持倉(cāng)排名榜可以發(fā)現(xiàn)，中證期貨在這輪大跌中把握得可謂恰到好處，其席位伴隨下跌一路增倉(cāng)空單，令老牌的空頭司令國(guó)泰君安自慚形穢。”一位業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)道。
和訊公布的數(shù)據(jù)顯示，從上周五大跌起，中證期貨在1012合約上的建倉(cāng)空單過(guò)程可謂步步為營(yíng)，11月12日－17日，中證期貨在該合約上的凈空單數(shù)量(空頭持倉(cāng)－多頭持倉(cāng))分別為3706手、3868手、4424手、5128手，呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)。
而且，空頭陣營(yíng)中，中證期貨持有的凈空單量也占據(jù)絕對(duì)力量。
上述業(yè)內(nèi)人士告訴記者，做空陣營(yíng)由中證、華泰長(zhǎng)城、海通與國(guó)泰君安四家券商系期貨公司把持，但中證期貨的凈空單數(shù)量最大，幾乎是另外三家的總和。“他們無(wú)疑是這場(chǎng)做空盛宴中最大的贏家。”他評(píng)價(jià)道。
中證期貨一位內(nèi)部人士告訴記者，11月1日至17日，客戶在股指期貨四個(gè)合約的總體盈利為4.1億元，“如果從11月12日算起至17日，我們客戶一周內(nèi)在1012合約上的盈利已高達(dá)5.1億元。”該人士透露。
今年5月的期指空頭大本營(yíng)國(guó)泰君安期貨曾公開(kāi)表示，其客戶當(dāng)月總盈利1.9億元。如今，這一成績(jī)單已被刷新。
中證期貨的龐大空單數(shù)量來(lái)源于何處？
該公司官方網(wǎng)站顯示，中證期貨是中信證券全資子公司。半年前，中信證券公告開(kāi)展股指期貨交易業(yè)務(wù)。因此，業(yè)內(nèi)猜測(cè)，中證期貨席位上龐大的做空資金，很可能來(lái)自中信證券。
記者為此向中證期貨內(nèi)部人士求證，該人士對(duì)此并未否認(rèn)。
“中信證券確實(shí)有些套保單子在我們席位上，且來(lái)自公司自營(yíng)部，但是具體數(shù)額不能透露。”18日，該人士向記者表示。
令人費(fèi)解的是，持有1012合約凈多單排名靠前的三家期貨公司亦均為券商系，依次為永安期貨(財(cái)通證券旗下)，魯證期貨(齊魯證券旗下)和銀河期貨(銀河證券旗下)。但他們的凈多單量均在千手以下，與“空單四巨頭”持有的凈空單量無(wú)法同日而語(yǔ)。
18日，華泰長(zhǎng)城期貨總經(jīng)理袁小文向記者表示，這輪大跌中，券商是否使用股指期貨套保，將陷入冰火兩重天。
“華泰證券也在公司席位上運(yùn)用了套期保值。”袁小文透露。數(shù)據(jù)顯示，華泰長(zhǎng)城期貨的凈空單量，僅次于中證期貨，排名第二。
操盤(pán)者的天堂與地獄
對(duì)于在期市中博弈掙扎的操盤(pán)者而言，市場(chǎng)波動(dòng)總是夾雜悲與喜，大波動(dòng)帶來(lái)的則是大悲與大喜。
“這一周，我研究數(shù)年的策略未見(jiàn)成效，市場(chǎng)太不理性，我只能選擇暫時(shí)離開(kāi)。”說(shuō)這話的，是一位在期貨市場(chǎng)浸淫十余年的老操盤(pán)手。
他曾向記者介紹過(guò)一套屢試不爽的交易策略。
“當(dāng)期貨合約價(jià)格與均線偏離到一定程度時(shí)，買(mǎi)入或做空賺取暴利的機(jī)會(huì)就出現(xiàn)。”他告訴記者，自己做的都是日內(nèi)短線交易，從不持倉(cāng)過(guò)夜。
“當(dāng)日內(nèi)價(jià)格在均線上方時(shí)，如果偏離得非常多，絕對(duì)應(yīng)該做空；同樣道理，當(dāng)價(jià)格遠(yuǎn)低于日內(nèi)均線時(shí)，做多是最好選擇。”他表示。
而這一周，這些招式都告“失靈”。
11月12日，1012合約中午收盤(pán)前價(jià)格便一瀉千里，至午間收盤(pán)時(shí)，價(jià)格與均價(jià)的偏離值已超過(guò)60余點(diǎn)。
“我當(dāng)時(shí)是毫不猶豫下多單，一般超過(guò)50個(gè)點(diǎn)，絕對(duì)是做多的機(jī)會(huì)，價(jià)格之后都會(huì)往上走，這是炒期貨多年以來(lái)的經(jīng)驗(yàn)。”他向記者回憶道。
然而，這回他失算了。12日午后開(kāi)盤(pán)，1012合約在已下滑逾4%的情況下，繼續(xù)直線墜落，全日跌幅達(dá)6.25%。
“因?yàn)椴怀謧}(cāng)過(guò)夜的習(xí)慣，我收盤(pán)前把多單平掉了，其實(shí)我平倉(cāng)的價(jià)位比收盤(pán)價(jià)還要低些。”談及此，上述老操盤(pán)手頗有些懊惱。
而被問(wèn)道那天究竟因此損失多少時(shí)，他淡淡地表示，“那天虧得是有些多，本周一又賺回了些，但周二又因?yàn)橥瑯釉蜻�了回去。這禮拜基本是個(gè)平手。”
在中閏投資總經(jīng)理張向陽(yáng)看來(lái)，這輪下跌，日線幾乎沒(méi)有平臺(tái)整理的狀況下，并不適用短期投機(jī)。
“這種急跌，如果選擇做單邊投機(jī)，反彈止損點(diǎn)應(yīng)該設(shè)在哪兒呢？”他告訴記者，從上周五起，他在期指市場(chǎng)開(kāi)了空單，保持至今，目的只有一個(gè)，為他的股票頭寸做風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。
“這種行情，日內(nèi)交易已不再適用，反而為套保者提供了好機(jī)遇。”他總結(jié)道。
人民網(wǎng) 本新聞共 8頁(yè),當(dāng)前在第 5頁(yè) 1 2 3 4 5 6 7 8 想認(rèn)識(shí)全國(guó)各地的創(chuàng)業(yè)者、創(chuàng)業(yè)專家，快來(lái)加入“中國(guó)創(chuàng)業(yè)圈”
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